The Joint Probability Generating Function for Run-Lengths in Regenerative Binary Markov Chains, with Applications

Approximate regenerative-block bootstrap for Markov chains

Regenerative block empirical likelihood for Markov chains

analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...

Running Regenerative Markov Chains in Parallel

Parallel computing is playing an increasingly large role in statistical computations. One reason for this is the computational complexity of modern techniques. In this paper, we present a parallel algorithm that provides a considerable speed-up in the running of a large class of Markov chain algorithms. We formally show that it remains theoretically sound, and derive a version of Amdahl’s Law t...

Memory Function versus Binary Correlator in Additive Markov Chains

We study properties of the additive binary Markov chain with short and longrange correlations. A new approach is suggested that allows one to express global statistical properties of a binary chain in terms of the so-called memory function. The latter is directly connected with the pair correlator of a chain via the integral equation that is analyzed in great detail. To elucidate the relation b...